Сравнение HASCX с CRMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и CRMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и CRMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.96% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции CRMSX по среднегодовой доходности: 10.57% против 7.39% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
CRMSX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и CRMSX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CRMSX в 1.17%.
Доходность на риск
HASCX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск
HASCX
CRMSX
Сравнение HASCX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | CRMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.80 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.43 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и CRMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и CRMSX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CRMSX в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.92% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и CRMSX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и CRMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -55.09% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.73% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -26.73% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -47.66% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -9.47% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.11% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.52% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и CRMSX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.14% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.63% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.16% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.25% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.72% | +0.10% |