PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPS с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

HAPS и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAPS и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPS и OSEA

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		-0.10%8.35%4.08%12.44%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

HAPS

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с ISCBHAPS с GDIV
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Сравнение комиссий HAPS и OSEA

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Доходность на риск

HAPS vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.15

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSEA равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между HAPS и OSEA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и OSEA

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.57%0.57%0.72%0.42%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HAPS и OSEA

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPSOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-18.14%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.08%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.26%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.85%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.98%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 6.28%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPSOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.00%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.90%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.24%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.53%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

16.53%

+4.60%