PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while OSEA is actively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.56%/yr vs 7.61%/yr for OSEA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и OSEA

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%6.55%

Correlation

The correlation between HAPS and OSEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.63

The correlation between HAPS and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и OSEA

Секторы
HAPS
OSEA

Финансовые услуги

17.7%
14.5%

Здравоохранение

17.7%
10.1%

Технологии

14.0%
23.4%

Промышленность

13.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.6%

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
10.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.9%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
OSEA
14.5%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
OSEA
10.1%

Технологии

HAPS
14.0%
OSEA
23.4%

Промышленность

HAPS
13.5%
OSEA
20.6%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
OSEA
11.6%

Энергетика

HAPS
7.2%
OSEA

-

Недвижимость

HAPS
6.7%
OSEA

-

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
OSEA
5.8%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
OSEA
6.5%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
OSEA
10.2%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
OSEA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISV

Доходность на риск

HAPS vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.43

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.71

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.59

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

2.10

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.43

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HAPS и OSEA

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-18.14%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.08%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-18.14%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.82%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.33%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.05%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.13%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.61%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

16.61%

+4.22%

Сравнение комиссий HAPS и OSEA

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и OSEA

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and OSEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs OSEA's -18.14%.

On 3-year performance, HAPS leads with 12.56% vs 7.61% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPS has performed better with a 12.56% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.55% for OSEA.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор