Сравнение HAPI с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
HAPI и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -4.45% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -4.45%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и SCHX
HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
HAPI vs. SCHX — Ранг доходности на риск
HAPI
SCHX
Сравнение HAPI c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.98 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.80 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SCHX
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SCHX
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -34.33% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.19% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.40% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -4.00% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.60% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SCHX
Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.31% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.64% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.33% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.14% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.13% | -2.33% |