Сравнение HAPI с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
HAPI и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и SAMT
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
HAPI vs. SAMT — Ранг доходности на риск
HAPI
SAMT
Сравнение HAPI c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.01 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.65 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.10 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 11.61 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.76 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SAMT
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SAMT
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -20.57% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -8.76% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.78% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -8.00% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.10% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SAMT
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.82% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.97% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 11.91% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.68% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.78% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.78% | -0.98% |