PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPI с OSEA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

HAPI и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAPI и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%16.26%27.62%30.29%6.17%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-4.30%18.49%-0.73%20.88%17.88%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -4.30%.

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
3.06%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-0.87%
1 год
10.47%
3 года*
6.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий HAPI и OSEA

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF

Доходность на риск

HAPI vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.99

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.89

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

3.33

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.73

+0.67

Корреляция

Корреляция между HAPI и OSEA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и OSEA

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности OSEA в 1.30%

TTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.30%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и OSEA

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPIOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-18.14%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.08%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.86%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.84%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.96%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPIOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.06%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.80%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.17%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.51%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.51%

-0.71%