PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HAPI tracks the CIBC Human Capital Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%6.40%

Correlation

The correlation between HAPI and IUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between HAPI and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и IUS

Секторы
HAPI
IUS

Технологии

31.8%
22.4%

Коммуникационные услуги

16.0%
14.7%

Финансовые услуги

11.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.7%

Промышленность

8.5%
9.7%

Здравоохранение

7.9%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.4%

Энергетика

3.1%
10.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Технологии

HAPI
31.8%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
IUS
14.7%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
IUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
IUS
10.7%

Промышленность

HAPI
8.5%
IUS
9.7%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
IUS
12.8%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
IUS
7.4%

Энергетика

HAPI
3.1%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
IUS
1.0%

Недвижимость

HAPI
1.5%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

HAPI vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.26

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.53

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.44

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

23.27

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.26

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.85

+0.74

Просадки

Сравнение просадок HAPI и IUS

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.67%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.15%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-15.61%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.07%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.86%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и IUS

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.45% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.50%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.41%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.26%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.00%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.04%

-2.44%

Сравнение комиссий HAPI и IUS

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и IUS

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and IUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 20.93% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.80% for HAPI.

HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор