PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с FRNRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с FRNRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, HAP returned 11.82%/yr vs 11.41%/yr for FRNRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HAP charges 0.42%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.

Доходность

Сравнение доходности HAP и FRNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у FRNRX с доходностью 25.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAP имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции FRNRX немного отстают с 11.41%.

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%

FRNRX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
27.30%
1 год
56.94%
3 года*
21.45%
5 лет*
23.50%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и FRNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		25.35%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%

Correlation

The correlation between HAP and FRNRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.89

The correlation between HAP and FRNRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Franklin Natural Resources Fund

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с FSDPXFRNRX с NANRFRNRX с FMATFRNRX с FCNTXFRNRX с GNR

Доходность на риск

HAP vs. FRNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FRNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPFRNRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.48

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.34

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

8.71

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

31.07

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. FRNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNRX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FRNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPFRNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HAP и FRNRX

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FRNRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPFRNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-80.54%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.53%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-19.65%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.29%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-70.71%

+26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.54%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-23.83%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FRNRX

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.27%, в то время как у Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPFRNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.59%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.89%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.32%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

25.57%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

28.57%

-8.84%

Сравнение комиссий HAP и FRNRX

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRNRX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FRNRX

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FRNRX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.35%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HAP and FRNRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRNRX has higher volatility (4.59%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs FRNRX's -80.54%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и FRNRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор