PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNRX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FRNRX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FRNRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FRNRX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRNRX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		22.80%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FRNRX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции FRNRX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.22% соответственно.

FRNRX

1 день
1.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
22.80%
6 месяцев
31.62%
1 год
50.36%
3 года*
19.66%
5 лет*
25.93%
10 лет*
12.31%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Natural Resources Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с FCNTXFRNRX с FNARXFRNRX с NANRFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с FMATFRNRX с IGE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FRNRX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNRX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNRX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.96

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.48

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.51

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

7.14

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNRX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNRX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNRX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNRX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.96

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между FRNRX и ^SP500TR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FRNRX и ^SP500TR

Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FRNRX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.54%

-55.25%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-8.89%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-24.49%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-33.79%

-36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-5.44%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-8.20%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNRX и ^SP500TR

Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.41% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRNRX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.30%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

9.55%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

18.32%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

16.90%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

18.04%

+10.66%