PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNRX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNRX с FNARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FRNRX returned 11.41%/yr vs 11.13%/yr for FNARX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FRNRX charges 0.96%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности FRNRX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRNRX показывает доходность 25.35%, а FNARX немного выше – 26.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRNRX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции FNARX немного отстают с 11.13%.

FRNRX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
27.30%
1 год
56.94%
3 года*
21.45%
5 лет*
23.50%
10 лет*
11.41%

FNARX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.66%
С начала года
26.44%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.74%
3 года*
22.37%
5 лет*
20.54%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNRX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		25.35%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.44%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between FRNRX and FNARX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

0.96

The correlation between FRNRX and FNARX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Natural Resources Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с NANRFRNRX с FMATFRNRX с FCNTXFRNRX с GNR
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX

Доходность на риск

FRNRX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNRX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNRXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.88

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.77

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

8.66

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.07

22.90

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNRX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNRX на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNRX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNRXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

2.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FRNRX и FNARX

Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNRXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.54%

-71.04%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-5.74%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-20.64%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-29.93%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-64.10%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.02%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.83%

-20.05%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.17%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNRX и FNARX

Текущая волатильность для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FRNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNRXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.15%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.12%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.25%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

24.99%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

26.95%

+1.62%

Сравнение комиссий FRNRX и FNARX

FRNRX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNRX и FNARX

Дивидендная доходность FRNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FNARX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.35%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FRNRX and FNARX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.15%) compared to FRNRX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FRNRX dropped -80.54% vs FNARX's -71.04%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNRX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор