PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNRX с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNRX с FMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both funds - FRNRX is a Energy Equities fund managed by Franklin Templeton, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Over the past 10 years, FRNRX returned 11.41%/yr vs 10.23%/yr for FMAT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNRX charges 0.96%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности FRNRX и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNRX показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции FRNRX превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.23% соответственно.

FRNRX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
27.30%
1 год
56.94%
3 года*
21.45%
5 лет*
23.50%
10 лет*
11.41%

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNRX и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		25.35%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between FRNRX and FMAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between FRNRX and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Natural Resources Fund

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с NANRFRNRX с GNRFRNRX с FCNTX
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

FRNRX vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNRX c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNRXFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.26

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.83

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

1.65

+7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.07

5.41

+25.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNRX vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNRX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNRX и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNRXFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.26

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FRNRX и FMAT

Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNRXFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.54%

-41.11%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-13.48%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-23.17%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-25.40%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-41.11%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.96%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.83%

-6.87%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.10%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNRX и FMAT

Текущая волатильность для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FRNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNRXFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.93%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.92%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.63%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

19.60%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

21.19%

+7.38%

Сравнение комиссий FRNRX и FMAT

FRNRX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNRX и FMAT

Дивидендная доходность FRNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.35%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FRNRX and FMAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to FRNRX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FRNRX dropped -80.54% vs FMAT's -41.11%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNRX и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор