Сравнение HAOYX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HAOYX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAOYX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 24.72% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HAOYX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.70% соответственно.
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAOYX и TBGVX
HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
HAOYX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
HAOYX
TBGVX
Сравнение HAOYX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAOYX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.58 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.58 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAOYX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HAOYX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAOYX и TBGVX
Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок HAOYX и TBGVX
Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAOYX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -50.97% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.56% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -17.71% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | -31.18% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.46% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -6.09% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.66% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAOYX и TBGVX
The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAOYX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.70% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 7.39% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 12.36% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 11.03% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.64% | +4.17% |