Сравнение HAOYX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAOYX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAOYX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 24.72% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.15% соответственно.
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAOYX и PZRIX
HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
HAOYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
HAOYX
PZRIX
Сравнение HAOYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAOYX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.67 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.39 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.09 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 14.29 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAOYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.67 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HAOYX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAOYX и PZRIX
Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAOYX и PZRIX
Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAOYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -43.53% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -10.68% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -30.85% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | -43.53% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.20% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -9.00% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.45% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAOYX и PZRIX
The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAOYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.45% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.92% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.17% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.85% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.02% | -0.21% |