PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.04% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий HAOYX и PPYPX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.24

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.85

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.83

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

13.07

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.24

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между HAOYX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и PPYPX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и PPYPX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-42.48%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.21%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-35.65%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-42.48%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.08%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-10.28%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и PPYPX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.49%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.15%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.41%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.61%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.08%

-2.27%