PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции HAOYX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.22% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий HAOYX и IVFIX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.12

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.75

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.40

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

18.54

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.12

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между HAOYX и IVFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и IVFIX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и IVFIX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-51.49%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.47%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-21.29%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-33.46%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.22%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-11.69%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.01%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и IVFIX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.59%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.19%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.67%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

12.97%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.74%

+2.07%