PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAONX с HICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAONX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAONX и HICSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HAONX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%.

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HABDXHAONX с HAINXHAONX с HMCNXHAONX с GSINXHAONX с PPYPX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с CHI

Сравнение комиссий HAONX и HICSX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HICSX в 1.12%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HAONX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.51

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.72

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

14.49

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между HAONX и HICSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и HICSX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности HICSX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HAONX и HICSX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAONXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-23.68%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.92%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-22.03%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.64%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.82%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.78%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и HICSX

Harbor Overseas Fund (HAONX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HAONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAONXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.52%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.75%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

14.32%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.07%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

10.63%

+6.59%