PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAONX с HICSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAONX (Harbor Overseas Fund) and HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) are both mutual funds - HAONX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harbor, while HICSX is a Convertible Bonds fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HAONX returned 10.76%/yr vs 9.00%/yr for HICSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAONX charges 1.21%/yr vs 1.12%/yr for HICSX.

Доходность

Сравнение доходности HAONX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAONX показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 22.57%.

HAONX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.39%
С начала года
14.84%
6 месяцев
18.23%
1 год
30.10%
3 года*
23.66%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

HICSX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.34%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.75%
1 год
41.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAONX и HICSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		14.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		22.57%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%8.99%

Correlation

The correlation between HAONX and HICSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.70

The correlation between HAONX and HICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HMCNXHAONX с HAVLXHAONX с HASCXHAONX с HABDXHAONX с HAMVXHAONX с HASGX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с CHIHICSX с PCONXHICSX с LCFYXHICSX с FISCXHICSX с WESRXHICSX с ANNPX

Доходность на риск

HAONX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXHICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.95

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.84

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

6.11

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

25.09

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.95

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.87

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HAONX и HICSX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и HICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAONXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-23.68%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.92%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-11.24%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-22.03%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.09%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.77%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.68%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и HICSX

Текущая волатильность для Harbor Overseas Fund (HAONX) составляет 4.43%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HAONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAONXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.22%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.63%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.33%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.36%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

10.83%

+6.40%

Сравнение комиссий HAONX и HICSX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HICSX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и HICSX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности HICSX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.12%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.48%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Часто задаваемые вопросы

HAONX and HICSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICSX has higher volatility (5.22%) compared to HAONX (4.43%). In terms of maximum drawdown, HAONX dropped -31.95% vs HICSX's -23.68%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAONX и HICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор