PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям HASGX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.71% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий HAMVX и HASGX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.57

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.62

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.44

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASGX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между HAMVX и HASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и HASGX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности HASGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и HASGX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-54.33%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.11%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-34.17%

+13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-38.53%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-8.94%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.23%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.56%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и HASGX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

9.36%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

15.54%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

24.72%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

23.22%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.06%

-1.16%