PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с HAONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%8.92%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с RPMGXHAMVX с VOHAMVX с schd
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HABDXHAONX с HAINXHAONX с HASGXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPX

Сравнение комиссий HAMVX и HAONX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.09

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.21

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.20

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAONX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между HAMVX и HAONX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и HAONX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности HAONX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и HAONX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-31.95%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.72%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-29.05%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-8.58%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.53%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и HAONX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Overseas Fund (HAONX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.20%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.81%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.20%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

15.80%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

17.22%

+4.68%