PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с FRNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAMVX с FRNKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and FRNKX (Frank Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HAMVX returned 10.51%/yr vs 7.78%/yr for FRNKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAMVX charges 0.85%/yr vs 1.37%/yr for FRNKX.

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и FRNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Frank Value Fund (FRNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у FRNKX с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции HAMVX превзошли акции FRNKX по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.78% соответственно.

HAMVX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.55%
1 год
35.80%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.51%

FRNKX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.60%
1 год
17.19%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.42%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAMVX и FRNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.29%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
FRNKX
Frank Value Fund		9.89%12.05%19.31%14.88%4.23%6.46%12.84%4.15%-2.24%-2.81%

Correlation

The correlation between HAMVX and FRNKX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.78

The correlation between HAMVX and FRNKX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Frank Value Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с WGROXHAMVX с HASCX
Часто сравнивают с FRNKX:
FRNKX с HOMPXFRNKX с DHPAXFRNKX с MVCKXFRNKX с MCMVXFRNKX с MYISXFRNKX с FMPOXFRNKX с AMDVX

Доходность на риск

HAMVX vs. FRNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRNKX
Ранг доходности на риск FRNKX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNKX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNKX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNKX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c FRNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Frank Value Fund (FRNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXFRNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.11

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.65

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.37

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

6.08

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. FRNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FRNKX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и FRNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXFRNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.11

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.01

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и FRNKX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки FRNKX в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FRNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAMVXFRNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-97.09%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.95%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-97.09%

+76.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-97.09%

+76.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-97.09%

+45.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-95.88%

+95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-12.03%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и FRNKX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.19%, в то время как у Frank Value Fund (FRNKX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAMVXFRNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.96%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.53%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.91%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

1,805.06%

-1,786.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

1,276.35%

-1,254.46%

Сравнение комиссий HAMVX и FRNKX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FRNKX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и FRNKX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности FRNKX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNKX
Frank Value Fund		10.90%11.98%4.63%10.14%8.10%4.93%0.00%0.23%3.23%0.00%3.00%7.64%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.46%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Часто задаваемые вопросы

HAMVX and FRNKX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNKX has higher volatility (3.96%) compared to HAMVX (3.19%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs FRNKX's -97.09%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAMVX и FRNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор