PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNKX с DHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNKX с DHPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNKX (Frank Value Fund) and DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FRNKX returned 7.78%/yr vs 7.65%/yr for DHPAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNKX charges 1.37%/yr vs 1.07%/yr for DHPAX.

Доходность

Сравнение доходности FRNKX и DHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frank Value Fund (FRNKX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNKX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью 1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRNKX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции DHPAX немного отстают с 7.65%.

FRNKX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.60%
1 год
17.19%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.42%
10 лет*
7.78%

DHPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.26%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNKX и DHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNKX
Frank Value Fund		9.89%12.05%19.31%14.88%4.23%6.46%12.84%4.15%-2.24%-2.81%
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		1.06%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%

Correlation

The correlation between FRNKX and DHPAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.68

The correlation between FRNKX and DHPAX shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frank Value Fund

Diamond Hill Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FRNKX:
FRNKX с HOMPXFRNKX с MVCKXFRNKX с MCMVXFRNKX с MYISXFRNKX с FMPOXFRNKX с AMDVXFRNKX с DHTAX
Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHEIXDHPAX с DHSIXDHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с JMVYXDHPAX с DHLRXDHPAX с FIMVX

Доходность на риск

FRNKX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNKX
Ранг доходности на риск FRNKX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNKX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNKX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNKX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNKX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frank Value Fund (FRNKX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNKXDHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.89

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.37

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.22

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

3.95

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNKX vs. DHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHPAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNKX и DHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNKXDHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FRNKX и DHPAX

Максимальная просадка FRNKX за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNKX и DHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNKXDHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.09%

-46.59%

-50.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.02%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.09%

-17.45%

-79.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-24.02%

-73.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.09%

-46.59%

-50.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-4.27%

-91.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-5.86%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.10%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNKX и DHPAX

Frank Value Fund (FRNKX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FRNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNKXDHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.21%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.77%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.74%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,805.06%

18.66%

+1,786.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,276.35%

20.80%

+1,255.55%

Сравнение комиссий FRNKX и DHPAX

FRNKX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DHPAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNKX и DHPAX

Дивидендная доходность FRNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности DHPAX в 17.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		17.89%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%
FRNKX
Frank Value Fund		10.90%11.98%4.63%10.14%8.10%4.93%0.00%0.23%3.23%0.00%3.00%7.64%

Часто задаваемые вопросы

FRNKX and DHPAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNKX has higher volatility (3.96%) compared to DHPAX (3.21%). In terms of maximum drawdown, FRNKX dropped -97.09% vs DHPAX's -46.59%.

FRNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNKX и DHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор