Frank Value Fund (FRNKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Frank Value Fund (FRNKX) показал доход в 2.19% с начала года и 17.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRNKX составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FRNKX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +2,896.2%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -96.6%.

Frank Value Fund: годовая альфа составляет 1192.14%, бета — 0.52, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.07.2004.

• Этот фонд участвовал в 79.22% снижения S&P 500 Index, но только в 75.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FRNKX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

FRNKX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frank Value Fund (FRNKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Frank Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frank Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Frank Value Fund показал максимальную просадку в 97.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Frank Value Fund составляет 96.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.