- ISIN
- US3520051026
- CUSIP
- 352005102
- Эмитент
- Frank Funds
- Дата выпуска
- 21 июл. 2004 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRNKX
Frank Value Fund (FRNKX) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции FRNKX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRNKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,855.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frank Value Fund (FRNKX) показал доход в 15.84% с начала года и 19.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRNKX составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Frank Value Fund
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 8.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FRNKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRNKX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +2,896.2%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -96.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 6.54% | -5.11% | 6.96% | -0.62% | 3.13% | 2.10% | 15.84% | |||||
| 2025 | 0.13% | 1.94% | -4.36% | -1.35% | 9.57% | 2.55% | 3.42% | 2.18% | 0.99% | -1.79% | 0.28% | -1.47% | 12.05% |
| 2024 | -1.14% | 3.68% | 4.53% | -4.20% | 3.55% | -2.55% | 3.72% | 3.79% | 0.38% | 1.60% | 8.86% | -3.62% | 19.31% |
| 2023 | 5.58% | 0.49% | 0.07% | 1.96% | -5.91% | 5.69% | 2.83% | -2.22% | -3.30% | -6.68% | 9.28% | 7.60% | 14.88% |
| 2022 | 0.64% | 1.00% | 4.15% | -1.96% | 1.65% | -9.42% | 6.14% | 1.48% | -10.77% | 14.17% | 0.61% | -1.22% | 4.23% |
| 2021 | -0.22% | 3.27% | -0.49% | 0.99% | 3.43% | 0.47% | 0.67% | 0.00% | -4.15% | 1.19% | -1.10% | 2.45% | 6.46% |
Метрики бенчмарка
Frank Value Fund has an annualized alpha of 1151.06%, beta of 0.52, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2004.
- This fund participated in 78.38% of S&P 500 Index downside but only 74.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,151.06%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 74.95%
- Участие в снижении
- 78.38%
Комиссия
Комиссия FRNKX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRNKX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frank Value Fund (FRNKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.24 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.71 | -2.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frank Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.91 | $0.74 | $1.42 | $1.09 | $0.69 | $0.00 | $0.03 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.97 |
Дивидендный доход | 10.34% | 11.98% | 4.63% | 10.14% | 8.10% | 4.93% | 0.00% | 0.23% | 3.23% | 0.00% | 3.00% | 7.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frank Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frank Value Fund показал максимальную просадку в 97.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Frank Value Fund составляет 95.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.09%апр. 2025 г. | 2mo 17d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-59.58%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.76%авг. 2011 г. | 1mo 12d | 5mo 16d | 6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-16.53%сент. 2022 г. | 5mo 24d | 4mo 2d | 9mo 26dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.19%апр. 2005 г. | 3mo 25d | 3mo 1d | 6mo 26dянв. 2005 г. - июль 2005 г. | — |
Показатели просадок
| FRNKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -56.78% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.09% | -18.90% | -78.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -25.43% | -71.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.09% | -33.92% | -63.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | -1.00% | -94.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -10.70% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.09% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRNKX
Добавьте Frank Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRNKX