PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HALO с FUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HALO с FUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HALO returned 22.84%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HALO и FUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 52.80%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 22.84% против -5.82% соответственно.

HALO

1 день
-1.74%
1 месяц
3.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.75%
3 года*
27.10%
5 лет*
10.19%
10 лет*
22.84%

FUN

1 день
-3.90%
1 месяц
9.94%
С начала года
52.80%
6 месяцев
57.21%
1 год
-21.53%
3 года*
-16.99%
5 лет*
-11.16%
10 лет*
-5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HALO и FUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		3.27%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%140.89%21.19%-27.79%105.06%
FUN
Cedar Fair, L.P.		52.80%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%

Correlation

The correlation between HALO and FUN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2004 г.

0.19

The correlation between HALO and FUN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HALO:

$8.54B

FUN:

$2.38B

EPS

HALO:

$2.87

FUN:

-$16.06

Коэффициент P/S

HALO:

5.61

FUN:

0.82

Коэффициент P/B

HALO:

38.88

FUN:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

HALO:

$1.51B

FUN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HALO:

$1.23B

FUN:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

HALO:

$980.05M

FUN:

-$733.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halozyme Therapeutics, Inc.

Cedar Fair, L.P.

Часто сравнивают с HALO:
HALO с APLDHALO с HIMSHALO с HROWHALO с HELOHALO с ABBVHALO с SPYHALO с VOO
Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с DISFUN с VOOFUN с SPYFUN с MAINFUN с IIPRFUN с INDA

Доходность на риск

HALO vs. FUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HALO c FUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HALOFUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.39

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.17

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.43

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

-0.66

+2.82

HALO vs. FUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FUN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и FUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HALO и FUN

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, примерно равная максимальной просадке FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и FUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALOFUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-77.75%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-61.05%

+36.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-77.74%

+43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.06%

-77.74%

+28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-77.75%

+28.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-59.33%

+44.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-19.87%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.73%

39.79%

-27.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и FUN

Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.94%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALOFUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

15.26%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

44.94%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

66.85%

-36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.42%

44.02%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

45.15%

-2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и FUN

Ни HALO, ни FUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и FUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
376.71M
0
(HALO) Общая выручка
(FUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HALO and FUN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (15.26%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs FUN's -77.75%.

HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HALO и FUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор