Сравнение HAINX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.57% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и HASCX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
HAINX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
HAINX
HASCX
Сравнение HAINX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.48 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и HASCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и HASCX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и HASCX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -58.90% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.64% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -28.34% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -42.15% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.10% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.18% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.81% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и HASCX
Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.58% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.91% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 14.39% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 21.62% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.68% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 22.82% | -6.24% |