PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAG.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAG.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hensoldt Ag (HAG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HAG.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hensoldt Ag (HAG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAG.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HAG.DE
Hensoldt Ag		13.56%113.99%42.86%11.45%78.46%-9.37%23.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.55%
Разные валюты инструментов

HAG.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAG.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

HAG.DE

1 день
0.79%
1 месяц
8.74%
С начала года
13.56%
6 месяцев
-26.24%
1 год
34.35%
3 года*
36.53%
5 лет*
46.22%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hensoldt Ag

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HAG.DE:
HAG.DE с RHM.DEHAG.DE с SAABYHAG.DE с KTN.DEHAG.DE с R3NK.DEHAG.DE с HO.PA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HAG.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAG.DE
Ранг доходности на риск HAG.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAG.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAG.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAG.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAG.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.46

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

3.01

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAG.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAG.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAG.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAG.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между HAG.DE и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAG.DE и SPY

Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAG.DE
Hensoldt Ag		0.60%0.68%1.16%1.23%1.13%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HAG.DE и SPY

Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HAG.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.83%

-55.19%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.83%

-8.88%

-32.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.83%

-24.50%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-5.44%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-9.09%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

2.57%

+19.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HAG.DE и SPY

Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAG.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

4.36%

+17.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

9.88%

+28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.65%

21.44%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

16.97%

+33.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.28%

18.50%

+30.78%