Сравнение HAG.DE с SAABY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hensoldt Ag (HAG.DE) и Saab AB (publ) (SAABY).
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и SAABY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAG.DE и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 13.56% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
SAABY Saab AB (publ) | 21.00% | 144.63% | 49.09% | 42.66% | 77.64% | -44.96% | -3.91% |
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как SAABY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAABY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью 21.00%.
HAG.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- -26.24%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 36.53%
- 5 лет*
- 46.22%
- 10 лет*
- —
SAABY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 61.15%
- 5 лет*
- 60.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. SAABY — Ранг доходности на риск
HAG.DE
SAABY
Сравнение HAG.DE c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.36 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.92 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.60 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 6.74 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HAG.DE и SAABY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и SAABY
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SAABY в 0.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.60% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.30% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и SAABY
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки SAABY в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и SAABY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAG.DE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -52.75% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -24.66% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -33.73% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -15.20% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -16.66% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 9.60% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и SAABY
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 15.67% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 31.17% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 49.21% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 46.18% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 57.83% | -8.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности