Сравнение HAG.DE с SAABY
HAG.DE (Hensoldt Ag) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HAG.DE returned 42.78%/yr vs 52.67%/yr for SAABY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и SAABY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как SAABY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAABY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -1.75%.
HAG.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- 42.78%
- 10 лет*
- —
SAABY
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 54.05%
- 5 лет*
- 52.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAG.DE и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 8.05% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
SAABY Saab AB (publ) | -1.75% | 144.63% | 49.09% | 42.66% | 77.64% | -44.96% | -3.91% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and SAABY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.29 |
Over the past year, HAG.DE and SAABY have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. SAABY — Ранг доходности на риск
HAG.DE
SAABY
Сравнение HAG.DE c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.26 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.68 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и SAABY
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки SAABY в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -51.44% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -35.50% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -35.50% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -35.50% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -28.90% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -16.17% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 13.50% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и SAABY
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 15.99% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 31.80% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 48.65% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 46.85% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 57.50% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и SAABY
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SAABY в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.70% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.42% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and SAABY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор