Сравнение XBB.TO с XLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).
XBB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB.TO или XLB.TO.
Основные характеристики
| XBB.TO | XLB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 0.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 11.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | -3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | -1.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.17 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 11.77% |
| Макс. просадка | -18.16% | -32.96% |
| Текущая просадка | -6.23% | -20.44% |
Корреляция
Корреляция между XBB.TO и XLB.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и XLB.TO
С начала года, XBB.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью 0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBB.TO имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции XLB.TO немного отстают с 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB.TO и XLB.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и XLB.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности XLB.TO в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.23% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.83% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и XLB.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и XLB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и XLB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) составляет 2.01%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.