PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

XBB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-0.19%2.59%4.00%6.64%-11.66%-2.81%8.58%7.28%1.00%2.42%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, XBB.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.78% соответственно.

XBB.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.37%
1 год
0.04%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.62%

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с VADGX
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TOXSH.TO с XFLB.TO

Сравнение комиссий XBB.TO и XSH.TO

И XBB.TO, и XSH.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XBB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.57

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.16

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.25

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

9.32

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.57

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между XBB.TO и XSH.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок XBB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.16%

-14.24%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.51%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-7.80%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.16%

-14.24%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.82%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.93%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.36%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB.TO и XSH.TO

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.14%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

1.52%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

2.06%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

2.79%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.42%

+2.26%