Сравнение XBB.TO с XCB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).
XBB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB.TO или XCB.TO.
Основные характеристики
| XBB.TO | XCB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.47% | 12.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.16% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.70% | 2.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 13.67 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 5.05% |
| Макс. просадка | -18.16% | -22.59% |
| Текущая просадка | -5.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBB.TO и XCB.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и XCB.TO
С начала года, XBB.TO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XCB.TO с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям XCB.TO по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB.TO и XCB.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и XCB.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности XCB.TO в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.20% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.94% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и XCB.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и XCB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и XCB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.