Сравнение XBB.TO с XGB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO).
XBB.TO и XGB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB.TO или XGB.TO.
Основные характеристики
| XBB.TO | XGB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 2.43% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | -1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.17 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 6.34% |
| Макс. просадка | -18.16% | -19.53% |
| Текущая просадка | -6.23% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между XBB.TO и XGB.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и XGB.TO
С начала года, XBB.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XGB.TO с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции XBB.TO превзошли акции XGB.TO по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB.TO и XGB.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGB.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB.TO c XGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и XGB.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XGB.TO в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.23% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
XGB.TO iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | 2.94% | 2.73% | 2.64% | 2.25% | 2.12% | 2.32% | 2.44% | 2.41% | 2.53% | 2.62% | 2.74% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и XGB.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки XGB.TO в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и XGB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и XGB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеют волатильность 2.01% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.