Сравнение XBB.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
XBB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB.TO или ZAG.TO.
Основные характеристики
| XBB.TO | ZAG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 3.06% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 9.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 0.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.17 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 6.11% |
| Макс. просадка | -18.16% | -18.03% |
| Текущая просадка | -6.23% | -6.18% |
Корреляция
Корреляция между XBB.TO и ZAG.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и ZAG.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBB.TO показывает доходность 2.98%, а ZAG.TO немного выше – 3.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBB.TO имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции ZAG.TO немного впереди с 1.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB.TO и ZAG.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.23% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.47% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и ZAG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и ZAG.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеют волатильность 2.01% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.