PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HAF.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		-0.48%2.56%3.65%8.53%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

HAF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.45%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.93%

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с ZUAG.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и USCL.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.67

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.05

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.88

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

3.65

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.13

-0.95

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и USCL.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.04%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-21.85%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-14.94%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.01%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.66%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.62%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 2.34%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.20%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

10.04%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

20.30%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

15.74%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

15.74%

-4.61%