PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HAF.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%8.64%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и CBIL.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

8.16

-8.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

13.19

-12.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

5.24

-4.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

15.01

-14.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

204.88

-204.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

8.16

-8.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

11.25

-11.06

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и CBIL.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-0.15%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.15%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.15%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

0.00%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.01%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и CBIL.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.16%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

0.23%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

0.28%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

0.33%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

0.33%

+10.80%