Сравнение HADAX с PMAIX
HADAX (Hartford Balanced HLS Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HADAX returned 9.23%/yr vs 8.78%/yr for PMAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HADAX charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.
Доходность
Сравнение доходности HADAX и PMAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HADAX показывает доходность 4.37%, а PMAIX немного выше – 4.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HADAX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции PMAIX немного отстают с 8.78%.
HADAX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.23%
PMAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам HADAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 4.37% | 12.10% | 11.30% | 14.79% | -13.70% | 19.69% | 11.54% | 22.68% | -5.35% | 15.59% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 4.43% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Correlation
The correlation between HADAX and PMAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between HADAX and PMAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HADAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
HADAX
PMAIX
Сравнение HADAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HADAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.53 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 12.23 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HADAX и PMAIX
Максимальная просадка HADAX за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и PMAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HADAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -24.12% | -66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -4.07% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | -7.99% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -13.97% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -24.12% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.41% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -2.66% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.17% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HADAX и PMAIX
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что HADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HADAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.20% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 4.71% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 5.89% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 7.27% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 7.55% | +4.40% |
Сравнение комиссий HADAX и PMAIX
HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HADAX и PMAIX
Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности PMAIX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 11.41% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 6.20% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
HADAX and PMAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HADAX has higher volatility (3.41%) compared to PMAIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, HADAX dropped -90.79% vs PMAIX's -24.12%.
PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HADAX и PMAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор