PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции HADAX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.21% соответственно.

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с SCLAXHADAX с HSNIXHADAX с PALDXHADAX с SICIX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий HADAX и HGIYX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

HADAX
Hartford Balanced HLS Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HADAX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

6.55

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Корреляция

Корреляция между HADAX и HGIYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и HGIYX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и HGIYX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-51.88%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-11.00%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-24.64%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

-33.47%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.28%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-10.18%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.36%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и HGIYX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.35%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.14%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

16.99%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

16.35%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.40%

-5.50%