Сравнение HACK с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
HACK и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 12.73% против 9.59% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и ITEQ
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
HACK vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
HACK
ITEQ
Сравнение HACK c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.71 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.49 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HACK и ITEQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и ITEQ
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и ITEQ
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -54.63% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -13.07% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -50.29% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -54.63% | +15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -24.38% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -18.51% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 4.98% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и ITEQ
Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.14%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 10.41% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 17.52% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 25.73% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 25.05% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 23.28% | -0.43% |