PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACK с CHAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

HACK и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HACK и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACK и CHAT

2026 (YTD)202520242023
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		-6.57%7.97%23.49%28.29%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		4.90%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 4.90%.

HACK

1 день
3.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-13.43%
1 год
4.66%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.57%

CHAT

1 день
4.72%
1 месяц
-3.19%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
82.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий HACK и CHAT

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF

Доходность на риск

HACK vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.42

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

3.04

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

4.94

-4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

13.74

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.42

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.27

-0.81

Корреляция

Корреляция между HACK и CHAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и CHAT

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CHAT в 2.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.72%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и CHAT

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

HACKCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-31.34%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-16.28%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-6.73%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-5.61%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

5.85%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и CHAT

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.05%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACKCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

13.21%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

23.24%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

34.27%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

29.27%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

29.27%

-6.42%