PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 11.58%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности HACK и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%-2.59%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between HACK and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.02

Сравнение распределения секторов HACK и BDRY

Секторы
HACK
BDRY

Технологии

93.0%

-

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
BDRY

-

Промышленность

HACK
6.9%
BDRY

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
BDRY
3.1%

Сырьевые материалы

HACK

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

BDRY

-

Энергетика

HACK

-

BDRY

-

Здравоохранение

HACK

-

BDRY

-

Недвижимость

HACK

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

HACK

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

HACK vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.19

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.43

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

6.22

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

18.11

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.19

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.13

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HACK и BDRY

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-89.16%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-21.60%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-69.71%

+47.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-89.16%

+50.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-69.50%

+65.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-58.39%

+46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.41%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и BDRY

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеют волатильность 10.82% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

10.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

29.99%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

42.26%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

60.69%

-36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

62.56%

-39.29%

Сравнение комиссий HACK и BDRY

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и BDRY

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to HACK (10.82%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.58% vs -11.64% for BDRY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.58% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BDRY.

HACK is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор