PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с AWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 11.82%/yr vs -11.20%/yr for AWAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности HACK и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -16.40%.

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%32.84%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Correlation

The correlation between HACK and AWAY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.56

The correlation between HACK and AWAY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и AWAY

Секторы
HACK
AWAY

Технологии

93.0%
30.0%

Промышленность

6.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

63.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
AWAY
30.0%

Промышленность

HACK
6.9%
AWAY
1.0%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
AWAY
0.2%

Сырьевые материалы

HACK

-

AWAY

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

AWAY
4.0%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

AWAY
63.7%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

AWAY

-

Энергетика

HACK

-

AWAY

-

Здравоохранение

HACK

-

AWAY

-

Недвижимость

HACK

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

HACK

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VBAWAY с SOXL

Доходность на риск

HACK vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.83

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-1.07

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.56

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-1.13

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.83

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.42

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.17

+0.75

Просадки

Сравнение просадок HACK и AWAY

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-56.57%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-32.83%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-32.83%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-52.49%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-49.57%

+46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-36.15%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

16.33%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и AWAY

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.18%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

17.95%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

22.36%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

26.82%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

31.81%

-8.54%

Сравнение комиссий HACK и AWAY

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и AWAY

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and AWAY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs -11.20% for AWAY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for AWAY.

HACK is categorized as Technology Equities, while AWAY is Consumer Discretionary Equities. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for AWAY.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор