PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HACK с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HACK и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACK и AWAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
-5.23%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%32.84%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
-21.76%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -21.76%.


HACK

1 день
1.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-12.47%
1 год
5.34%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.73%

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Prime Cyber Security ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Сравнение комиссий HACK и AWAY

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.


Доходность на риск

HACK vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1717
Ранг коэф-та Мартина

AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HACKAWAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.74

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

-0.92

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.56

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

-1.46

+2.25

HACK vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HACKAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.74

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.47

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.21

+0.67

Корреляция

Корреляция между HACK и AWAY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и AWAY

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACK и AWAY

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и AWAY.


Загрузка...

Показатели просадок


HACKAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-56.57%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-32.83%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-53.16%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-52.80%

+38.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-35.77%

+24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

12.55%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и AWAY

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеют волатильность 8.14% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HACKAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.40%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

16.10%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

24.91%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

26.77%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

31.94%

-9.09%