PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. HACK is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, HACK returned 27.32%/yr vs 28.98%/yr for AOTG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности HACK и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-4.85%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%

Correlation

The correlation between HACK and AOTG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.76

The correlation between HACK and AOTG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и AOTG

Секторы
HACK
AOTG

Технологии

93.0%
62.8%

Промышленность

6.9%
0.7%

Финансовые услуги

0.1%
11.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
AOTG
62.8%

Промышленность

HACK
6.9%
AOTG
0.7%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
AOTG
11.9%

Сырьевые материалы

HACK

-

AOTG

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

AOTG
16.3%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

AOTG
8.1%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

AOTG

-

Энергетика

HACK

-

AOTG

-

Здравоохранение

HACK

-

AOTG
0.3%

Недвижимость

HACK

-

AOTG

-

Коммунальные услуги

HACK

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с FNCL

Доходность на риск

HACK vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.65

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.20

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

4.98

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AOTG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HACK и AOTG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-31.63%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-22.85%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-27.41%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.81%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.89%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и AOTG

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

7.56%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

18.77%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

23.89%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

29.26%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

29.26%

-5.99%

Сравнение комиссий HACK и AOTG

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и AOTG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and AOTG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to AOTG (7.56%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, AOTG leads with 28.98% vs 27.32% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 28.98% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: ETFMG and AOT. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for AOTG.

AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор