PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с AOTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. HACK is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, HACK returned 29.27%/yr vs 23.17%/yr for AOTG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности HACK и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 10.18%.

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%

AOTG

1 день
-3.26%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
10.76%
С начала года
10.18%
1 год
21.05%
3 года*
23.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-4.91%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		10.18%25.26%32.20%54.58%-11.14%

Correlation

The correlation between HACK and AOTG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between HACK and AOTG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и AOTG

Секторы
HACK
AOTG

Технологии

90.0%
67.4%

Промышленность

9.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
9.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
90.0%
AOTG
67.4%

Промышленность

HACK
9.6%
AOTG
0.6%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
AOTG
9.7%

Сырьевые материалы

HACK

-

AOTG

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

AOTG
15.0%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

AOTG
7.0%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

AOTG

-

Энергетика

HACK

-

AOTG

-

Здравоохранение

HACK

-

AOTG
0.2%

Недвижимость

HACK

-

AOTG

-

Коммунальные услуги

HACK

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с FNCL

Доходность на риск

HACK vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.80

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.20

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.93

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

2.58

+1.01

HACK vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и AOTG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-31.63%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-22.85%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-27.41%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-7.80%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.82%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

8.18%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и AOTG

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеют волатильность 9.31% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.68%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

22.30%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

26.59%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

29.56%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

29.56%

-6.23%

Сравнение комиссий HACK и AOTG

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и AOTG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and AOTG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (9.68%) compared to HACK (9.31%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, HACK leads with 29.27% vs 23.17% for AOTG. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HACK has performed better with a 29.27% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

HACK has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: Amplify and AOT. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for AOTG.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор