PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. HACK is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, HACK returned 20.71% vs 23.23% for AIEQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности HACK и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и AIEQ

2026 (YTD)20252024
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%16.16%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between HACK and AIEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.65

The correlation between HACK and AIEQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и AIEQ

Секторы
HACK
AIEQ

Технологии

93.0%
35.7%

Промышленность

6.9%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
13.1%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

HACK
93.0%
AIEQ
35.7%

Промышленность

HACK
6.9%
AIEQ
8.3%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
AIEQ
13.1%

Сырьевые материалы

HACK

-

AIEQ
2.4%

Коммуникационные услуги

HACK

-

AIEQ
12.3%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

AIEQ
10.5%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

AIEQ
5.7%

Энергетика

HACK

-

AIEQ
2.7%

Здравоохранение

HACK

-

AIEQ
7.1%

Недвижимость

HACK

-

AIEQ
1.7%

Коммунальные услуги

HACK

-

AIEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

HACK vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.60

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

9.92

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HACK и AIEQ

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-24.19%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-9.11%

-11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.18%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.31%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.35%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и AIEQ

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

3.05%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

9.37%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

12.32%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

19.46%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

19.46%

+3.81%

Сравнение комиссий HACK и AIEQ

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и AIEQ

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and AIEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 23.23% vs 20.71% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 23.23% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.80% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор