Сравнение HACBY с GGAL
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HACBY returned -3.82%/yr vs 8.06%/yr for GGAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: -3.82% против 8.06% соответственно.
HACBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 62.77%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- -3.82%
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам HACBY и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between HACBY and GGAL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between HACBY and GGAL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.19B
GGAL:
$1.35B
HACBY:
$283.66
GGAL:
$676.97
HACBY:
0.10
GGAL:
0.07
HACBY:
0.00
GGAL:
0.00
HACBY:
0.02
GGAL:
0.00
HACBY:
0.01
GGAL:
0.00
HACBY:
$299.73B
GGAL:
$13.01T
HACBY:
$244.80B
GGAL:
$5.27T
HACBY:
$80.85B
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. GGAL — Ранг доходности на риск
HACBY
GGAL
Сравнение HACBY c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.17 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.36 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.12 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.07 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и GGAL
Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -98.98% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -53.54% | +33.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -62.94% | -22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -62.94% | -22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.63% | -91.70% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -29.88% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -57.39% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 24.67% | -18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и GGAL
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 15.57% | -14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 35.44% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 74.53% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.39% | 58.39% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 61.91% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и GGAL
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GGAL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и GGAL
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and GGAL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs GGAL's -98.98%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор