PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACBX с HICSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACBX (Harbor Core Bond Fund) and HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) are both mutual funds - HACBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Harbor, while HICSX is a Convertible Bonds fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HACBX returned 0.14%/yr vs 9.31%/yr for HICSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HACBX charges 0.40%/yr vs 1.12%/yr for HICSX.

Доходность

Сравнение доходности HACBX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 23.92%.

HACBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.52%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

HICSX

1 день
1.41%
1 месяц
7.06%
С начала года
23.92%
6 месяцев
24.19%
1 год
43.62%
3 года*
21.62%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBX и HICSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		0.53%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		23.92%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-6.27%

Correlation

The correlation between HACBX and HICSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between HACBX and HICSX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с VTCHACBX с FBNDHACBX с SBIHACBX с DGRWHACBX с HAMVX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с CHIHICSX с PCONXHICSX с LCFYXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRX

Доходность на риск

HACBX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXHICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.12

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.04

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.44

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

26.49

-20.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.12

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Просадки

Сравнение просадок HACBX и HICSX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и HICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-23.68%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.92%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-11.24%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-22.03%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.77%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.68%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и HICSX

Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.37%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.02%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

11.61%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

14.28%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

11.35%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

10.83%

-5.57%

Сравнение комиссий HACBX и HICSX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и HICSX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности HICSX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.51%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.46%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Часто задаваемые вопросы

HACBX and HICSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICSX has higher volatility (5.02%) compared to HACBX (1.37%). In terms of maximum drawdown, HACBX dropped -18.48% vs HICSX's -23.68%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBX и HICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор