PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HABYX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 2.46% против 9.33% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с HQIYXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий HABYX и SEMNX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.16

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.73

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.78

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

11.39

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.16

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.25

+0.80

Корреляция

Корреляция между HABYX и SEMNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и SEMNX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и SEMNX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-65.10%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-14.80%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-39.74%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-42.47%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-12.22%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-17.39%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.62%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и SEMNX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

10.25%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

15.23%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

19.54%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

17.65%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

18.37%

-13.33%