PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H50E.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H50E.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - H50E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H50E.L returned 11.61%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности H50E.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H50E.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H50E.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H50E.L имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции IEVL.L немного впереди с 11.78%.

H50E.L

1 день
0.97%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.78%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.61%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H50E.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.58%28.02%6.20%20.06%-3.33%15.58%3.30%21.72%-10.53%14.39%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between H50E.L and IEVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between H50E.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов H50E.L и IEVL.L

Секторы
H50E.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.8%
22.6%

Промышленность

21.5%
17.0%

Технологии

17.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.6%

Здравоохранение

5.2%
12.3%

Энергетика

5.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

H50E.L
24.8%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

H50E.L
21.5%
IEVL.L
17.0%

Технологии

H50E.L
17.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

H50E.L
9.7%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

H50E.L
5.4%
IEVL.L
8.6%

Здравоохранение

H50E.L
5.2%
IEVL.L
12.3%

Энергетика

H50E.L
5.0%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

H50E.L
4.6%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

H50E.L
3.5%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

H50E.L
2.4%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

H50E.L

-

IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с EUE.LH50E.L с SPYH50E.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

H50E.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H50E.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H50E.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.68

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.60

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.42

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

12.68

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H50E.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H50E.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H50E.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H50E.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.68

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок H50E.L и IEVL.L

Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, примерно равная максимальной просадке IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H50E.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-34.82%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.59%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-16.33%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-16.48%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-34.82%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.87%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.05%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности H50E.L и IEVL.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.79% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H50E.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.06%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

13.52%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.24%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.13%

+0.86%

Сравнение комиссий H50E.L и IEVL.L

И H50E.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H50E.L и IEVL.L

Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.45%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H50E.L and IEVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H50E.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H50E.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор