PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZJ.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZJ.DE с EXXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - H4ZJ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZJ.DE returned 14.71%/yr vs 21.13%/yr for EXXT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for EXXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZJ.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции H4ZJ.DE уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 14.71% против 21.13% соответственно.

H4ZJ.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.71%

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		10.86%8.00%26.94%22.28%-13.11%35.34%7.78%34.57%-2.46%9.87%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%

Correlation

The correlation between H4ZJ.DE and EXXT.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.86

The correlation between H4ZJ.DE and EXXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с SWDA.LH4ZJ.DE с VT
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Доходность на риск

H4ZJ.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZJ.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZJ.DEEXXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.38

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.16

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.73

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

11.05

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZJ.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZJ.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZJ.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZJ.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.14

Просадки

Сравнение просадок H4ZJ.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и EXXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZJ.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-46.75%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-10.08%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-26.62%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-31.39%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-31.39%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.74%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.40%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZJ.DE и EXXT.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 2.77%, в то время как у iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZJ.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.28%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.97%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

15.78%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

19.90%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

19.70%

-4.65%

Сравнение комиссий H4ZJ.DE и EXXT.DE

H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и EXXT.DE

Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности EXXT.DE в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.16%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

H4ZJ.DE and EXXT.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.

H4ZJ.DE is categorized as Global Equities, while EXXT.DE is Nasdaq-100. H4ZJ.DE tracks MSCI World, while EXXT.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.31% for EXXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и EXXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор