Сравнение H4Z7.DE с AGGH
H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. H4Z7.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 9.12%/yr vs 3.89%/yr for AGGH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности H4Z7.DE и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4Z7.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 3.28%.
H4Z7.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 15.48% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -12.91% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 3.28% | -4.61% | 8.71% | 5.22% | -9.44% |
Correlation
The correlation between H4Z7.DE and AGGH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z7.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск
H4Z7.DE
AGGH
Сравнение H4Z7.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4Z7.DE | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.45 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 7.50 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4Z7.DE и AGGH
Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z7.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -13.87% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -3.87% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -13.87% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.85% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -6.24% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.26% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z7.DE и AGGH
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z7.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.43% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 4.60% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 6.95% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.37% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.37% | +4.02% |
Сравнение комиссий H4Z7.DE и AGGH
H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z7.DE и AGGH
H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.52% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z7.DE and AGGH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
H4Z7.DE is categorized as REIT, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: HSBC and Simplify. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор