PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z3.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

H4Z3.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		5.27%18.60%13.73%4.66%-6.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-5.04%
Разные валюты инструментов

H4Z3.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%.

H4Z3.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.55%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с EMXC.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий H4Z3.DE и VOO

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.49

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.80

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.71

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

3.01

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Корреляция

Корреляция между H4Z3.DE и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и VOO

H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и VOO

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z3.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-33.99%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.90%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.44%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.72%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и VOO

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.36%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.85%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

20.48%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.70%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.56%

-3.35%