PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z3.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE).

H4Z3.DE и H4Z6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		5.27%18.60%13.73%4.66%-6.04%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.01%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.01%.

H4Z3.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.55%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z6.DE

1 день
1.10%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-2.09%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с EMXC.DEH4Z3.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий H4Z3.DE и H4Z6.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEH4Z6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.10

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.01

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.03

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

-0.08

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.10

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.07

+0.54

Корреляция

Корреляция между H4Z3.DE и H4Z6.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и H4Z6.DE

Ни H4Z3.DE, ни H4Z6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и H4Z6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z3.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-33.47%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.21%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-14.35%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-13.93%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.59%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и H4Z6.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.12%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.41%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

21.49%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

25.47%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

25.47%

-10.26%