Сравнение H4Z3.DE с XESC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).
H4Z3.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4Z3.DE и XESC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.71% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | -1.45% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью -1.45%.
H4Z3.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4Z3.DE и XESC.DE
H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4Z3.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
H4Z3.DE
XESC.DE
Сравнение H4Z3.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z3.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.91 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.34 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 4.95 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z3.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между H4Z3.DE и XESC.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z3.DE и XESC.DE
Ни H4Z3.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок H4Z3.DE и XESC.DE
Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и XESC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4Z3.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -45.38% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -10.88% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -7.56% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.44% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.95% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z3.DE и XESC.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4Z3.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.36% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 11.00% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.43% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.28% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.21% | -3.00% |