PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z3.DE с XMME.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE).

H4Z3.DE и XMME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и XMME.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		5.27%18.60%13.73%4.66%-6.26%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		7.00%18.69%13.82%5.89%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 7.00%.

H4Z3.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.55%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
3.45%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.00%
6 месяцев
9.26%
1 год
26.51%
3 года*
14.19%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DEH4Z3.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с XMMS.LXMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий H4Z3.DE и XMME.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEXMME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.89

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.48

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

8.46

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.27

Корреляция

Корреляция между H4Z3.DE и XMME.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и XMME.DE

Ни H4Z3.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и XMME.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и XMME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z3.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-31.96%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.67%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.50%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.68%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.13%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и XMME.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеют волатильность 7.27% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.55%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.07%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.43%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.27%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.46%

-3.25%