Сравнение H4Z3.DE с H412.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).
H4Z3.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4Z3.DE и H412.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.71% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.65% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.65%.
H4Z3.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4Z3.DE и H412.DE
H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4Z3.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
H4Z3.DE
H412.DE
Сравнение H4Z3.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z3.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.02 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.35 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 5.61 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z3.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между H4Z3.DE и H412.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z3.DE и H412.DE
Ни H4Z3.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок H4Z3.DE и H412.DE
Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и H412.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4Z3.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -24.35% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.83% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.90% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.23% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.16% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z3.DE и H412.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4Z3.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.59% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 7.87% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.07% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.69% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.90% | +0.31% |